伊藤過程

伊藤過程,又稱擴散過程

布朗運動是伊藤過程的一個例子.

伊藤過程是一個隨機過程X符合以下隨機微分方程等式:

W 表示 標準布朗運動,μ 和 σ 符合利普希茨連續條件的可測函數