連續時間隨機過程
概率論與統計學中，連續時間隨機過程或連續時空隨機過程是指指數變量（index variable）在連續集中取值的隨機過程，而離散時間過程的指數變量則只取離散值。另一種術語用連續參數，更加的一般。[1]
連續隨機過程是更加受限的過程，這裏的術語通常（但不總是[2]）指指數變量與過程的樣本路徑都連續。。鑑於可能出現的混淆，需要謹慎對待。[2]
例子
泊松過程屬於樣本路徑不連續的連續時間隨機過程，而奧恩斯坦-烏倫貝克過程屬於樣本路徑連續的。
另見
參考文獻
- ^ Parzen, E. (1962) Stochastic Processes, Holden-Day. ISBN 0-8162-6664-6 (Chapter 6)
- ^ 2.0 2.1 Dodge, Y. (2006) The Oxford Dictionary of Statistical Terms, OUP. ISBN 0-19-920613-9 (Entry for "continuous process")
- ^ Paul, Wolfgang; Baschnagel, Jörg. Stochastic Processes: From Physics to Finance. Springer Science & Business Media. 2013-07-11: 72–74 [20 June 2022]. ISBN 9783319003276.