雙重期望值定理

統計學定理

雙重期望值値定理(Double expectation theorem),亦稱重疊期望值値定理(Iterated expectation theorem)、全期望值値定理(Law of total expectation),即設X,Y,Z為隨機變量,g(·)和h(·)為連續函數,下列期望值和條件期望值均存在,則

運算過程

 

參考